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エントリーポイントの研究 (基礎研究①)

2017.04.30 - 23:48
こんばんは。
ヒロポックです。

今回はエントリーポイントについての学習記事になります。
トレード手法構築の基礎になる学習だと思い、タイトルに基礎研究とつけました。
何記事かに渡って書いていきますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです^^

*注 ; この記事は加筆修正するかもしれません
では本文。

値動きの勢いの分析』 の学習では良い成果を得られませんでした。
前回記事の通り、時間をかけて丁寧に進めたのですが...、まぁ、仕方ないですね。
それらの分析力はリアルトレードの中で培っていくことにしました。

ということで、リアルトレードへ進まないといけないのですが、、、

リアルトレードへ移行するためには、エントリールールが必要。
と言っても、どんな感じでエントリールールを決めたらいいのかわからない。
とりあえず、エントリールールの作成方法について書いてあるFXブログを読んだところ、、、

“初めは他の人のやり方を参考にする”

なるほど。
最初は自分で一から考えるのではなく、他の人のものを参考にするのがいいのか。
まずは他の人のエントリールールを検証して学習してみようかな。
ふーむ。

そこで、友人のトレード手法を参考にさせてもらうことにしました。
その理由は以下の通り。
・ 手法については何度もマシンガントークで説明を受けて、仕組みを理解している
・ エントリールール以外に、利確や損切のルールもしっかり決まっている
・ FX強化合宿のクロス円トレードでは、私のライン分析と組み合わせて、結果が良かった

友人にこのことを相談したところ、 「ぜひ検証してみて欲しい!」 との返答あり。
詳しくトレード手法について聞いたところ、トータル収支はマイナスとのこと。
そして、自分の手法に自信が無くなりつつあるとのことでした。

友人はレジサポや節目ではない中途半端な位置でもエントリーシグナルが出るとトレードします。
私はそれが少し気になっていましたが、そういうトレード手法なのかなと考えていました。
しかし、友人のトレード状況を聞いたところ、やはり無駄トレードが多いみたいです。
そして、損切を積み重ね、負け越しているようです。

今回の検証では、私のライン分析でそういう中途半端な位置でのエントリーを無くします。
そして、有効な位置でのみ、友人のエントリールールでエントリーします。

友人 「もし結果が良かったら、ノウハウをフィードバックして~」

よし、友人のためにも頑張ろう。


まず、友人のトレード手法についてです。

<友人のトレード手法>

【チャート設定】
・ テクニカル : EMA、ボリンジャーバンド、MACD、ストキャスティクス、CCI、DMI
・ 時間軸チャート : 4時間足、1時間足、15分足、5分足、1分足

 すべての時間軸チャートにすべてのテクニカルを表示する。
  (1分足チャートは、EMAとボリンジャーバンドのみ)

【手法説明】
 4時間足、1時間足、15分足チャートでトレンド方向やエントリーポイントを分析。
 そして、GOサインが出たら、5分足、1分足チャートでエントリータイミングを計る。
 GOサインは各テクニカルのいくつかの条件がそろった時。
 エントリータイミングにもテクニカルを使い、いくつかの条件が合致した時にエントリー可能。
 利確と損切は、5分足と1分足チャートのボリバン、MACDを見ながら執行。
 EMAやMACDの角度を見たり、ボリバンの形状を見たり、けっこう複雑。
 インディケーター重視で、ローソク足の形状は気にしなくてOK。

ざっくりですが、こんな感じです。
以前の記事でも触れましたが、友人のトレード手法は情報商材をベースにしているので
テクニカルのパラメータや具体的な使用法を書くことができません。
2つの情報商材を組み合わせ、さらにそれを友人仕様にカスタマイズしているとのことです。


次は検証方法についてです。

<検証方法>

・ FT2を使用
・ 検証データ : ユーロドル、2011年1月 ~ 2014年12月
・ スプレッドは1pipsに設定
・ 細かく見ていくため、5分足チャートでローソク足1本送り、、、時にはティック送りで検証する
・ 時間がかかってしまうため、1分足チャートは使用しない

【トレード手順】
 ① 日足、4時間足、1時間足チャートをヒロポックのライン分析 → OK
 ② 友人のトレード手法 → GOサインを確認
 ③ 5分足チャートで友人のエントリールールに従う → エントリーする

私のライン分析で長期時間軸を分析し、友人のトレード手法でエントリーする流れです。
今回はあくまでエントリーポイントの検証ですので、友人のエントリールールに忠実に従います。
エントリーする際にローソク足の形状やライン分析などは加えません。
また、利確や損切についても友人のルールに従います。


それでは検証結果です。

<検証結果>

・ 総獲得pips : 約1100 (年間平均 : 275)
・ 総トレード数 : 428回 (年間平均 : 107回)
・ 勝率 : 46%

こんな結果になりました。
トータルではプラスですが、経済指標やスプレッドの拡大を考慮していないので微妙です。
それらを考えたら、プラスというのも怪しい...
月間でマイナスは4回程ありましたが、連続ではなかったので良かったです。
また、微益というか...、ほぼ±0の月もありました。

友人のトレード手法はとにかく利確も損切も早いです。
まぁ、損切はいいとしても、利確はもっと粘ってもいいのかな~と思いました。
ボリンジャーバンド±2σやMACDの傾きでの利確はあまり適切ではないような...
ライン分析でレジサポを意識した利確の方が良い気がしました。

初めてエントリーポイントの検証作業をやりましたが、とてもおもしろいですね。
FT2を細かく進めながら検証したので、普通にトレードしている感覚です。
集中していると引き込まれる感じになります。
そんなこんなでこの検証に4か月間費やしました。
とっても時間泥棒^^
最初の方は作業に慣れず、時間がかかりましたが、慣れたらさくさくススムくん。
後半は、前半の2倍のペースで検証が進みました。
結果はあまり良くないですが、エントリールール作成やトレード手法構築の基礎学習になりました。

検証終了後、いろいろ悩みました。
私はインディケーターの分析に慣れていないから、良い結果が出なかったのかもしれない。
もう1周すれば、エントリータイミングの精度も上がって、結果が良くなるかもしれない。
じゃあ、もう1周検証しようかとも考えたのですが、うーん...
なんだかインディケーターの反応に違和感を持つことが多くて、、、
手法の仕組みは理解していますが、個々のテクニカルについてあまり詳しくないのが原因なのか。
違和感を持っても、 「こういうもんか~」 と自分に言い聞かせ、疑問を抑えていました。
この手法をしっかりと使うには、まず個々のテクニカル単体で検証し学習しないとダメそうです。
そして、各テクニカルの癖を頭に叩き込んでから、総合的に分析していくのが良いと思いました。

じゃあ、それを一からやっていくか...
そんなことも考えたのですが、これは友人の手法なわけで。
それなら、今度は自分のエントリールールを検証してみようと思いました。

この検証中にちらちら脳裏に浮かんではいたアイディアなのですが、、、

”FX強化合宿でやっていたトレンドフォローのエントリー方法を検証してみる”

FX強化合宿ではトレンドフォローのトレードで良い結果が出ていました。
これを長期間のデータで検証してみたらどうなるか。
じゃあ、やってみよう。

ということで、次は自分のエントリールールを検証していくことになります。


今回はここまで。

えー、初めに書きましたが、再度お知らせです。
この記事は加筆修正する可能性大です。
なぜなら、書いている途中にデータが吹っ飛んでしまって...
うん、そのことは次の記事にしようかな、ふぅ。
それは明日アップします。

ではまたー。

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